Наиболее интересным вариантом продолжения карьеры для Роналдо, безусловно, был европейский. Впрочем, здесь важно было не наступить на те же грабли, как это делают молодые талантливые футболисты из Бразилии. Многие из них уезжают в Европу, но там из-за нехватки опыта и плохой адаптации, теряются. О них надолго забывают (если не навсегда). Но Роналдо поступил мудро. Нужно было только попасть в тот европейский клуб, где талантливую молодежь берегут как зеницу ока. Такие команды есть в Голландии. В конце концов в июле 1994 года Роналдо стал игроком ПСВ. Сумма трансфера составила 5 млн. фунтов стерлингов.

Бразилец не знал голландского языка, для него был непривычен климат и еда. Но это не помешало Зубастику уже в дебютном сезоне, в возрасте 17 лет, стать лучшим бомбардиром голландского чемпионата. Правда, ПСВ тогда стал всего лишь третьим в таблице.

Но вкус европейского футбола Роналдо уже почувствовал. Ему захотелось большего. И это "большее" само шло ему в руки.

В начале 1995 года президент миланского "Интера" Массимо Моратти заключил с ПСВ договор о получении итальянским грандом приоритетного права на покупку бразильца. Весной этого же года Роналдо во время отдыха в Милане сам общался с Моратти.

Правда, второй сезон в ПСВ у бразильца получился уже хуже. Его команда вновь стала третьей в чемпионате, а у него появились боли в колене. Позже выяснилось, что потребуется операция. В феврале 1996 года она была проведена, из-за чего Роналдо на 4 месяца выбыл из строя, то есть до конца сезона.

Казалось бы, настала пора включиться в борьбу за талантливого игрока "Интеру". Но тут к ПСВ с предложением о покупке футболиста обратилась "Барселона". Голландский клуб, памятуя о заключенной ранее договоренности, предложил "Интеру" перебить каталонское предложение в 20 млн. долларов. Однако на этот раз Мас-симо Моратти отказался покупать игрока, посчитав сумму завышенной. В итоге контракт с Роналдо подписала "Барселона".

За каталонцев Зубастик играл превосходно. По итогам года он впервые стал лучшим футболистом планеты по версии ФИФА. По окончании сезона на счету лучшего игрока мира было 47 голов в 49 матчах. Благодаря ему клуб одержал победы в Кубке обладателей кубков и Кубке Испании. А сам Роналдо стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 34 голами в 37 играх, выиграв при этом "Золотую бутсу" (премия лучшему бомбардиру футбольных чемпионатов, входящих в УЕФА).